caramelhan2019-10-30 14:08:33
caramelhan请问dw是怎么计算出得0的？ D选项的两个值是怎么算出的？ C为何不对？ 谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-10-30 16:06:44
Robin Ma同学你好，
（1）DW在这道题目里是算不出来的，他是服从一个均值为0 标准差等于根号t的正态分布的，所以这题的A正确。
（2）C不对的地方在annual risk premium在模型二中是加载drift项中的，而drift项目只有0.48%。
（3）D选项说了是may，所以这个20和28也不是靠算出来的，因为对于longer time horizon就应该给一个 positive risk premium，所以drift项一部分可以被长期流动性风险所解释，另一部分可以被固定的部分所解释。
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