陈同学2017-12-12 16:38:04
陈同学更正上一个问题，quanto option中，rho高，则quanto的价值低，这个结论是否仅仅针对的是投资日经到期盈利的情形？
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Wendy2017-12-12 17:59:29
Wendy同学你好。这个结论并不仅仅指投资日经的盈利情况，它只是一个特例。
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老师那么在日经亏损的时候，rho高，日元贬值，就会行权，从而quanto的价值就高，上述这个结论不就不成立了么
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同学你好。之前没有清楚你的问题。确实，我们讲义上得到的这个结论，只适合于日经上升的情况（这个投资者是预期未来日经225指数是上涨的，否则就不会投资了）。日经下降，原版书以及可能上没有做进一步的分析。但是，应该是和日经上涨的情况，正好相反的。
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