陈同学2017-12-12 16:30:33
陈同学correlation swap中为什么真实的correlation大于固定的correlation就能盈利，对这个问题没有什么感性认识，是怎样实现的盈利，对应的cash是什么计量的呢？
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Wendy2017-12-12 16:58:54
Wendy同学你好。这个问题可以对比着一级的利率互换来理解，这里假定的是收真实的correlation，也就是收浮动的correlation，浮动大于固定即可获利。
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利率互换的我明白，就是本金*相应的利率差值而获利，那么相关性是怎么获利的呢
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同学你好。是一样的算法，就是收到的相关性减去支出去的相关性，再乘以对应的本金。
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