Pyer2019-10-29 13:07:46
Pyer老师请问为什么衍生品的压力测试用EPE，而CVA的压力测试不用EPE，为什么两个不能统一呢？
回答（1）
Cindy2019-10-29 15:26:23
Cindy同学你好，因为衍生品交易的风险敞口是一直在变的，所以我们干脆用一个平均的敞口EPE来衡量整个合约存续期间的敞口变化情况了
而CVA的压力测试，我们这里介绍的是一次性的压力测试，它是考虑每个关键时点上的敞口变化的，因此这个时候，就不能用一个单一的平均敞口来表示整个合约期间的敞口变化了，所以CVA的压力测试用的仍然是以前的EE
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片