葛同学2019-10-29 06:42:07
葛同学note，模一，老师您讲一下，完全没明白 选D了
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Robin Ma2019-10-29 17:55:26
Robin Ma同学你好，这个题目难点在于读懂题目，在用利率期限结构模型估计债券里面的期权的价格的时候，使用单因素模型显然是不对的，更何况这个option的价格同时取决于当前的利率和10年期债券的利率，因此至少应该还要有drift项目，而且很有可能是一个均值回归的drift项目，此外non-constant volatility是完全正确的一个假设，因为利率期限结构模型中用一个固定的波动率用到底从理论上是不合理的，波动率会一直变化，所以选择C。
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两个NO，说的是什么含义
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同学你好，你这个追问是我的解析没看懂，还是英语翻译（前后文阅读理解）有困难？因为这个supervisor都说错了所以题目选择了no。错误的原因在第一个解答里面有。
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