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陈同学2017-12-12 09:11:25

请问老师为何市场平静波动率小的时候时，var偏低，波动率小的时候，μ-σ的绝对值在μ大于σ的时候变大，为何var偏低

回答（1）

Wendy2017-12-12 16:56:43

同学你好。你用的这个表达式，是参数方法得来的VaR值。这里说的是非参数方法，市场平静的时候，发生极端事件的概率比较小，市场的波动率比较小，观测到的VaR偏小。

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