陈同学2017-12-12 09:11:25
请问老师为何市场平静波动率小的时候时,var偏低,波动率小的时候,μ-σ的绝对值在μ大于σ的时候变大,为何var偏低
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Wendy2017-12-12 16:56:43
同学你好。你用的这个表达式,是参数方法得来的VaR值。这里说的是非参数方法,市场平静的时候,发生极端事件的概率比较小,市场的波动率比较小,观测到的VaR偏小。
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