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王同学2019-10-27 21:14:24

协会卷第76题，hazard rate为什么是10%

回答（1）

Cindy2019-10-28 10:42:13

同学你好，hazard rate其实就是违约概率PD，根据credit spread=PD*LGD，第一年的spread是200bps,RR是80ps，那么LGD就是20bps，所以PD=200bps/20bps=10%，同样的，第二年，第三年算出来都是10%

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