文同学2019-10-27 18:28:22
文同学老师，这道题我感觉两种算法都说得通，第一种就是算一个联合概率，第二种用指数分布里的conditional default probability计算为什么不对呢？他不是无记忆性，而且定义就是(given that there has been no default prior to time t)？ 这里很confuse，求解答，谢谢！
回答（1）
Cindy2019-10-28 16:36:54
Cindy同学你好，这道题让我们求的是联合概率，我们把两年的累计违约概率减去1年的累计违约概率，得到的就是第一年不违约，第二年违约的概率，即为题目所问
如果题目问的是条件违约概率的话，题目一定会有关键词的，比如given, conditioanl on等等，这时候，我们求得是第一年不违约的前提，第二年违约的概率
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