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梅同学2019-10-27 08:50:36

老师..请问这个流动性风险的Var等于var+LC，Var值的计算为什么要用u减去几倍的标准差，而不是直接用几倍的标准差计算呢？

回答（1）

Robin Ma2019-10-28 10:50:09

同学你好，因为你的理解是基于预期收益率μ等于0的前提下的，但是这个前提不是一直满足的，所以算损失的时候肯定要把预期收益率也要算进去的，毕竟预期收益率是能给你带来利益的。

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