文同学2019-10-27 08:16:39
文同学老师，这里的CVA-adjusted option price为什么是24而不是26呢？到底应该加CVA还是减CVA？谢谢！
回答（1）
Cindy2019-10-28 17:43:42
Cindy同学你好，CVA是信用风险大的向信用风险小的交的，在这道题里，卖出期权的一方显然是风险更大的，因此，是Sam向他的交易对手方收CVA，因此，在25块钱的看跌期权的基础上，我们是减去了1块钱的CVA，得到最终的看跌期权的经过信用风险调整后的价格是24
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