sekof19882019-10-26 23:14:33
sekof1988计算LVaR时，用lognormal VaR算random spread时，最后random spread怎么不乘以资产价值V？
回答（1）
Robin Ma2019-10-28 10:47:09
Robin Ma同学你好，最后一项肯定要乘以价值V，不然10000分的资产和100分的资产有着相同的bid-ask price risk显然是不对的。你仔细把公式好好看一遍，无论是normal法还是对数法 都要乘以V的
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