天堂之歌

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杜同学2019-10-26 20:42:11

老师,这道题的VaR用GPD方法计算出来为什么会很小

回答(1)

Robin Ma2019-10-28 10:41:47

同学你好,这个题目有点偏,分两步,第一个题目问你的是 如果这个分布是一肥尾分布,那么问你gev理论中的那个反映尾部的形状参数是大于0还是小于或等于0的,这个其实是大于0的,对应的是金融学里的厚尾分布,类似于t分布或者帕累托分布,这类分布是金融学用到的最多的一类极值分布。第二问问的是 如果是一个肥尾分布,那么你用正常的非肥尾分布算出来的VAR会偏小,

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