Eileen2019-10-26 14:33:41
Eileen请问老师： 我算出组合σ=1.4174%后，为什么不用VaR=|μ-z*σ|*V，而是直接VaR=z*σ*V？我记得老师讲用VaR=z*σ*V是假设μ=0，而题目给了5%和7%。如果我用5%和7%计算组合的μ=6%，则VaR=|μ-z*σ|*V=|6%-1.645*1.4174%|*1m=36,683.77$。 烦请老师解答，谢谢！
查看试题回答（1）
Cindy2019-10-28 09:31:07
Cindy同学你好，你思考的挺严谨的，挺好的
这道题是这样的，因为表格中给出的都是年化的数据，而题目让我们求的是daily的数据，因此我们要把5%和7%的收益都除以252，这样除下来，你会发现，这两个数字都和0非常的接近，于是，简化起见，我们就直接拿u当0处理了，
不过这样做确实会有误差，正如你所说，(#^.^#)，但是误差不大，属于可接受范围，答案也是这样的处理思路^_^
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片