Emily2019-10-26 11:22:54
老师好。视频这个地方讲解时,老师讲的二叉树不能给路径依赖型模型定价,能再举例说明一下嘛?谢谢。
回答(1)
Robin Ma2019-10-28 13:14:02
同学你好,这个有点超纲,如果学过cfa二级的固定收益的话可以知道,期权的收益取决于标的资产价格的波动路径,而不仅仅是到期日的资产价格,这样的期权被称为路径依赖期权,所以二叉树是不考虑中间标的资产的价格变化的路线的,而只看一个结果,然后折现到0时刻算概率。
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