kathy sham2019-10-26 08:10:40
kathy sham15:50 so when which one is more stable VAr one day or ten day?? I cannot understand why do we need to use one day instead of ten day, can u. Further explain in chinese
回答（1）
Cindy2019-10-26 09:44:31
Cindy同学你好，1天的VaR值是比10天的VaR值要更加稳定的，
巴塞尔委员会规定的市场风险的VaR值是10天的，银行的做法是先算出1天的VaR值，再通过平方根法则转换成10天的VaR值，
这样做的主要原因是，市场风险是每天都在发生的，如果我们直接去计算10天的VaR值的话，你会发现，原先手中的头寸已经发生了很大的变化了，不像1天的VaR,只经历了1天，我们可以近似的认为手中的头寸价值变化还是比较稳定的，所以我们要先算出1天的VaR值，再转化成10天的
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