caramelhan2019-10-25 14:38:25
caramelhan请问这个公式还是考纲内的吗？
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Cindy2019-10-25 17:46:27
Cindy同学你好，这个式子是解这道题的一个式子，它并不是一个专门的公式哦
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请问这是怎么推出的？
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同学你好，左边的式子，是一个风险债券的收益，等于违约情况下的收益（PD*RR）+不违约情况下的收益（1-PD）*（1-rf+z），这个和用债券法推算违约概率的推导过程是一样的，右边的式子，是一个无风险债券的收益，
从理论上说，一个有风险的债券的收益肯定是大于一个无风险债券的收益的，所以左边应该大于右边
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谢谢
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不客气的，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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