张同学2019-10-23 17:53:26
张同学老师，你好~ 百题信用风险第29题，题干的第二条，视频中说无风险利率对于计算违约概率没有影响，但这里的违约概率就是N(-d2)，如第一张图所示，在计算d2的时候不是会用到无风险利率吗？不是很明白，麻烦解答一下，谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-10-23 18:38:19
Robin Ma同学你好，你仔细看下第29题，physical default provability用的就是公司的实际收益率，而不是无风险利率，自然在计算N（d2)时候也不去用RF了。
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