追问

操作风险应该是非对称且无法预期的，那为什么C项又说操作风险是对称的，又是正确答案呢

追答

C说的是信用风险，如果只是判断分布的话，不看风险类型，确实是C更对，因为左偏且肥尾，相较于对称的分布是更能预测一些，但是从风险的类型的来判断，操作风险的数据是更难衡量的，而且AMA模型也是内部法中最复杂的，如果答案是C的话，应该理解为有偏的信用风险损失数据更容易产生尾部极端值，这个极端值导致非预期损失会更加大一点，而对称分布在相同的分位点（99.9%）的损失可能更小一点。

追答

C说的是信用风险，如果只是判断分布的话，不看风险类型，确实是C更对，因为左偏且肥尾，相较于对称的分布是更能预测一些，但是从风险的类型的来判断，操作风险的数据是更难衡量的，而且AMA模型也是内部法中最复杂的，如果答案是C的话，应该理解为有偏的信用风险损失数据更容易产生尾部极端值，这个极端值导致非预期损失会更加大一点，而对称分布在相同的分位点（99.9%）的损失可能更小一点。

追问

老师，我说错了，，Bs是正确答案，我无法理解，B项说的操作风险是对称的，这个为什么可以说是非预期的

追答

我已经解释了呀，因为操作风险本身就很特殊，比如尼克李森没有出事之前，巴林银行算操作风险的数值肯定是错误的呀，你如果在金融机构工作过的话，肯定有这个感触，其实信用风险反而好估计，难估计的一直是操作，因为冷不丁就会坑一波大的。。。。而且你是无法判断的，能判断也不会出那么多事情了

追问

但是操作风险的损失分布并不是对称的呀，不应该是非对称的分布吗

追答

同学你好， 这个其实更侧重于看是哪一种风险，题目说对称其实也可以理解为故意用来干扰你的，所以我说如果从分布的角度来判断，C更对。如果从风险类别的角度来判断，选择操作，我也觉得B出的很奇怪，哪有风险是对称的，至少都是左偏的，但是这个题目选择B是更合适的。

追问

老师，这么说我就理解了，总得来说还是题目出的不够严谨

追答

没事没事，最后阶段尽量把知识点理顺为主，偏题难题真的建议少花时间