杜同学2019-10-23 13:30:20
杜同学老师麻烦讲解下这道题，答案中用到的公式看不懂，整个题目解析不太理解
回答（1）
Robin Ma2019-10-23 17:38:51
Robin Ma同学你好，思路是：residual risk代表跟踪误差，IC代表基金经理的预测能力，Score服从标准正态分布，代表预测方向。如果基金经理的预测能力为12%，跟踪误差为13.78%，那么理论上超额收益率应该服从一个均值为0，标准差为1.65%的正态分布。换句话说，实际数据中应该有约95%的超额收益率数据处于（-3.24，+3.24%）的区间中，现在区间正好符合，不就是95%的的置信水平么，那么区间外的就是5%，乘以300 就是15，这上课时候提到过一句，基本不考。
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