杜同学2019-10-23 13:28:32
杜同学老师麻烦讲解一下这两道题，第一题NSFR中涉及的资产类别分别对应stable less stable 这些级别，需要记住吗？考试会不会考？ 第二题为什么delta-nutural 方法需要动态对冲才有效？
回答（1）
Robin Ma2019-10-24 11:25:15
Robin Ma同学你好，
（1）第一个题目NSFR考试的时候 是不考察计算的，准确说不考察对于ASF RSF带入的计算，但是会考察你定性的知识，比如增加哪个会降低/减少NSFR之类的，所以对于NSFR的基本公式你要了解，还要就是要大致知道哪些资产会用更高的ASF或者RSF，不需要完全记住比率，知道大致的排序即可。
（2）第二个题目偏一级了一点，就是delta-gamma法对冲有一个基础的前提就是delta要稳定，不然你对冲肯定不准的（一级里面比较强调这个知识点），A选项提到了further编制，说明人民币还要贬值，即使你现在的对冲比率是对的，那么这个比率未来会变，所以动态的更合适。
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