葛同学2019-10-23 06:37:57
葛同学老师，辛苦您详细的解释一下这道题，谢谢
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最佳
Cindy2019-10-24 18:12:52
Cindy同学你好，对冲基金的交易数据少，因此用这些少量的数据去研究，得出来的结论就会不准确，题干提到了low systematic risk，也就是beta比较小的意思，我们当然是希望还原最真实的beta了，也就是beta变大才比较准确
如果我们在回归方程中加入更多的滞后项的话，也就是说增加更多的解释变量的话，我们把每一个自变量前的系数（beta i），平方再加总beta i^2,也就是beta 1的平方+beta 2的平方+……beta i的平方,把这些所有的beta i^2整体当成是beta，这样子systematic risk就会提高了
不过这种方法过于实际化，打成文字肯定不好理解，同学你大致了解就好了哦(#^.^#)
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是选择D吧？
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同学你好，是的，选D
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