你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

Iris2019-10-22 16:39:10

为什么c不对呢？

回答（1）

Robin Ma2019-10-22 17:47:00

同学你好，因为二次项对于alpha的调整是最麻烦的，而且参数的要求十分高，因此使用线性模型引入 tradeable non-linear factor是最简单的，相当于在回归项里面多增加一个自变量，用于修正评价基金经理的alpha指数。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录