周同学2017-12-07 09:06:00
周同学How can we calculate the weights for each VaR under coherent risk measures? Thanks!
回答（1）
Crystal2017-12-07 15:58:06
Crystal同学你好，关于权重的问题，在我们的题目中，一般会有两种形式的考查，第一种就是题目直接给出，不用计算，第二种就是题目中会给出一些具体的position，比如说A资产是1milion，B资产是4million，所以在这个组合中A资产的权重就是1/(1+4)=20%.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片