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凌同学2019-10-21 20:27:26

为何不能用LGD*PD=spread?这两个应该计算相差不太，但是这题目中的计算出的值相差很大，原因是什么？

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回答（1）

杨玲琪2019-10-22 16:07:43

同学你好，PD*LR=CS是一种近似计算，忽略原精确式中分母上的YTM，所以是有一定误差的，所以如果是不付息的产品YTM和RF都有的情况下建议尽量用精确式。

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