caramelhan2019-10-21 15:13:19
caramelhan这道题请问为什么取值是用的双尾值1.96？VaR值不是都应按单尾取值么？而且此题在讲义上也有，讲义也是按单尾算的，请解释谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 17:19:22
Robin Ma同学你好，这里让你算的是surplus的取值区间，而没有让你算surplus的VaR，而且题目说了lower bound，其实已经暗示了你用两边的分位数了，surplus可能增加也可能减少的呀，所以自然是有两边，如果考虑surplus的VAR，那么只考虑损失，这时候使用单边的是可以的。
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