rinne2019-10-21 03:09:42
rinne这里用费率作为cva为啥不考虑自己的存活率了？每个时间点要能charge费率自己也不能违约啊
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 15:55:34
Robin Ma同学你好，因为在CVA的计算过程中考虑的是交易对手的违约概率，而credit spread中 已经包含了PD的计算。自己存活下来其实是一个默认的前提条件，你如果自己都不能存活，那么就没有收取CVA的意义了，而且BCVA中其实已经包含了交易对手对自己存活与否的担忧并且也收取了一笔信用估计调整。
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