夏同学2019-10-21 00:58:22
夏同学老师，这里的TR为什么用的portfolio的贝塔呢，百题里讲的是用index的贝塔啊？
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 17:16:25
Robin Ma同学你好，index和市场大盘的贝塔永远是1，你使用这个贝塔是没有意义的，而且这里的1.2的真正含义是：“portfolio如果相较于index，或者整体市场，那么他的贝塔是1.2”，如果想较的对象是某个风险很高的资产，可能他的贝塔就很小，这个其实在一级第一门课就已经讲过，beta的基础是指数或者整个市场，如果基准变了，题目也会有信息给出的。
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