方同学2019-10-20 13:56:26
方同学请问老师，18题写着两只债券都是半年计息的，一号的剩余期限是半年，2号的剩余期限是一年，违约只发生在the end of a coupon period ，那么第一个半年是the end of a coupon 为什么不考虑2号债券的违约情况呢，按照我的理解，第一个半年是考虑两只债券的违约情况，一年到期的时候只考虑2号的违约情况？
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杨玲琪2019-10-22 15:25:57
杨玲琪同学你好，你说的这种情况是没有问题的，但是这道题考察的是用这两个债券的价格来估算这家企业在不同的时间的违约概率情况，所以最终结论应该是比较在不同时间针对同一产品的结果。
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