夏同学2019-10-19 23:46:36
夏同学老师，第21题，如果理解成当资产没有diversify效果的时候var最大，把两个资产的var算出来，然后直接相加，这个思路对吗？
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 17:56:54
Robin Ma同学你好，只有在μ等于0 也就是括号里面写的假设的前提下，并且rho=1的情况下，你才能这么做，我个人建议按照答案的做法，这个做法的限制太大了，而且不是正统的做法，速度也不快，答案确实可以算出来，但是有偏差。
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