方同学2019-10-19 22:51:07
方同学请问老师，21题，用我列的算法是不是算不出来这个结果的？
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 16:51:21
Robin Ma同学你好，其实你的方法在这个题目是可以算出来的，但是被你自己算错了（两个VaR分别是10394和12992），你不应该写μ，这里的μ其实是默认等于0的，你看括号，你自己铅笔圈的，还有当μ不等于0的时候，这个方法也不能用，因为最后你是要站在整个组合的加权平均收益角度上再减去风险的。其次，这种方法仅适用于rho正好等于1的情况，rho等于其他值的时候其实是不能使用的。 对于这一类的题目，我个人建议忘记按照答案里面的做法和市场风险里面算组合VAR的方法一步步去计算，从考试角度建议你忘记这种思路，因为这个思路的限制实在太多了，计算量也没有减轻。
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