Pyer2019-10-19 20:48:21
Pyer请问老师这个为什么不是Q值而是p值？
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Robin Ma2019-10-22 16:35:52
Robin Ma同学你好，P值是用来衡量检验的效力的，只不过这里的检验统计量叫做Q检验而已，我们之前学习了很多分布，比如正态，t，卡方，F检验都是检验统计量，而在假设检验中我们都是用P值来检验这些统计量的结果的，在这个题目中，如果要想拒绝原假设 应该有一个比较大的Q值（类似于正态分布大于1.65 大于2.33之类），但是对于P值，无论什么分布，都是越小越拒绝。
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老师Q值不得是autoρ平方的和吗，那不是越小越好吗
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Q越小流动性越好
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同学你好，这个Q越大说明自相关性越高，自相关越高，说明资产的流动性会越差，典型的比如茅台这样的股票，自相关性极高，但是没人敢接盘，即流动性差，这个检验的原假设其实是 流动性好，备择假设是流动性差，因此当Q很大时候 拒绝原假设，Q值是f（atuo） 是有关auto的函数，不能仅仅因为和auto'有关就简单地认为越小越好。。。这个思路实在是要改正，而且frm学习到现在都是越大越拒绝，双尾的时候才会出现越小越拒绝的情况。
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谢谢老师 我大概明白了
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