哈同学2019-10-19 17:32:13
哈同学为什么25题答案是IncrementalVar而不是CVar呢？
回答（1）
Robin Ma2019-10-22 16:24:39
Robin Ma同学你好，因为题目里面是让你移除一个资产，所以使用Ivar
增量在险价值（以下简称IVaR）指的是在投资组合中，增加或删除一种资产对投资组合在险价值的影响。IVaR的概念与MVaR有些类似，但是二者的不同点也很明显：IVaR是增加或删除一种资产所引起的组合在险价值的变化，所以金额是任意的；MVaR则是增加一单位货币的资产所引起的组合在险价值的变化，所以金额是确定的。
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