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王同学2019-10-18 23:51:47

投资与风险管理中的第94页，final position 是怎么算出来的啊

回答（1）

Robin Ma2019-10-22 13:04:36

同学你好，你只要把Component Var 让他们相等就可以了，一个权重是w，另一个设置成1-w,各自乘以对应的marginal VaR，然后让他们相等就可以算出权重了。

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