余同学2019-10-18 21:08:46
余同学请问图片上百题信用56 第四行EE to the counterparty 这里的敞口不是应该是交易对手的敞口吗？计算cva应该用自己的敞口呀？还有55题第六行的spread on the counterparty不应该也是交易对手的spread嘛，怎么能用来计算cva呀
回答（1）
杨玲琪2019-10-22 14:38:27
杨玲琪同学你好，exposure to指的是暴露给……的，在这里exposure to the counterparty指的是暴露给对手的敞口。而55题说的是CDS on the counterparty说的是基于对手作为标的的信用违约互换，而在CVA计算过程中我们应该用的是自身暴露给对方的敞口，以及对手方风险衡量的相关维度，包括PD，LR和CS。
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