陈同学2019-10-18 14:06:44
陈同学请老师讲一下这道题考的什么意思？没看懂
回答（2）
Cindy2019-10-18 17:32:28
Cindy同学你好,citybank买了一个看跌期权，这个期权值多少钱呢？这个我们可以通过BSM模型计算出来，题目信息都给出来，直接用BSM模型计算还是很快的
接下来，citybank担心它的交易对手风险，于是决定向他收取一定的费用，这里的费用指的就是CVA，CVA等于预期损失的现值，这里EL的现值是就是我们用BSM模型计算出来的看跌期权的价格，这是题目说的，违约率和违约损失率题目也都告诉我们了，所以CVA的计算也是很简单的
最后一步，我们只需将用BSM模型算出来的看跌期权的价格，减去CVA，即为题目所求
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买期权付期权费怎么会有交易对手风险呢？？？不理解这道题的逻辑
杨玲琪2019-10-22 14:27:46
杨玲琪同学你好，交易对手风险指的是交易双方间由于一方不履约而带来的风险，购买期权，期权的对手方也可能会不履约而对买方不利，所以具有交易对手风险。
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