张同学2019-10-17 10:52:03
张同学老师，你好~市场风险百题第74题，crashophobia就是经济大萧条的时候，股价大跌，然后put option价值大涨，波动率急剧上升，是这样的对吧？B选项说当股票大跌的时候，波动率上升，感觉也没有错？不是很明白，谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-10-17 17:47:55
Robin Ma同学你好，这个章节考察的是你的隐含波动率，所以你选择了B的话 就没法体现“隐藏”的概念了，因为你股价下跌的时候，就拿那时候股灾来说吧，有一阵子股票天天暴跌，但是股指几乎是没有波动的，因为国家队在救市稳住了股市，所以只能说隐含的波动率会上升，而不一定就是实际的波动率
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