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许同学2019-10-16 11:11:08

老师，60题的"年"波动率是0.008，为什么再算一个月的dr时，不用换算成月度波动率呢？

回答（1）

Robin Ma2019-10-16 17:52:39

同学你好，因为dw等于一步西农再乘以根号dt，本身就已经包含了对时间的调整，并且题目里面很仁慈，直接告诉了你dw就是-0.5，所以直接带入计算就可以了。

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