彬同学2019-10-15 09:44:22
彬同学老师，我想问下 1.VaR算是Spectral Risk Measure中的一种么？ 2.ES算是Spectral Risk Measure中的一种么？ 3.Spectral Risk Measure是不是要满足Coherent Risk Measure？ 谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-10-15 15:48:35
Robin Ma同学你好，VAR 和 ES都是谱风险度量的一种（对超过VAR值得部分赋予一个权重），只不过VaR是ES的一种特殊形式（VaR这个分位点被赋予了100的权重），也就是谱风险度量的一种特殊形式，谱风险度量是度量风险的一种计算方法，并没有规定这些方法都要满足coherent risk measure，比如VaR就不满足次可加性，换个角度理解，并不是每个方法都是完美的。
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