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张同学2019-10-15 08:48:22

老师，你好~在信用风险中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，请问为啥WCL和相关性ρ有关系？谢谢。

回答（1）

Cindy2019-10-15 16:30:59

同学你好，rho越大的话，就说明sigma越大（这是市场风险的知识），而sigma越大，就代表损失分布的离散程度越大，也就是波动率越大的意思，这种情况下，同样的置信区间话，WCL肯定是会变大的

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