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Robin Ma2019-10-15 15:41:38
Robin Ma同学你好，log-likelkhood 代表的就是LR，也就是kupiec 回测中的检验统计量，当LR大于3.84时候，拒绝模型。
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log-likelihood ratio应该是LLR，likelihood ratio是LR，前者只是取对数形式，是这样吗？
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其实并不完全是，LRuc其实是一个服从卡方分布的检验统计量，从考试角度不建议你去深入掌握和研究了，只要记住结论，考试也不会考这个单词是什么意思，LRuc的本质是使用了统计学里面的极大似然估计法，然后再利用对数log的性质构造了一个自由度等于2的卡方分布来解决问题的，likelyhood其实隐含了极大似然估计法的思想，如果有兴趣的话你可以看下金程公众号曾经有一篇文章，就叫做kupiec检验，里面有极度详细的推导和经济原理的解释（但是需要很多时间和很好的数学基础才能看）。
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