rinne2019-10-14 20:04:57
rinne为什么长期资本管理公司这个例子long swap是亏钱？long swap是支固收浮吧，利率上升不是赚钱么
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Cindy2019-10-15 16:04:56
Cindy同学你好，说反了哦，是收固定，付浮动，当互换利率从6.01%上涨到6.05%时，也就是互换利率上涨时，LTCM还是只能收到原先合约就已经签订好的比较低的互换利率，所以是亏损
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long swap不是对利率看涨的一方么
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那利率涨了应该赚钱啊
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同学你好，不是的，这个策略的互换，是收固定，付浮动的，利率涨了，是亏钱的
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那这题里long swap按前面解答是支浮收固的话，swap下降，收到的不就少了么
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同学你好，你的提问不够严谨哦，swap下降，这里你说的swap下降指的是swap price下降，还是swap value下降呢？
不管是什么，老师就说这个案例吧，这道题里的spread是swap rate-treasury rate，当sawp rate下降的时候，对应的swap的价值是上升的，而这个策略是long swap的，所以这是gain，而不是loss的，
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