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天堂之歌

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Pyer2019-10-14 13:29:09

请问老师这道题swap的久期为什么是负数

回答（1）

Cindy2019-10-14 14:49:02

同学你好，这道题互换的久期是8，前面的负号表示的是亏损的意思，因为互换利率涨了，互换的价格是跌的，而这个投资者是long swap的，所以是亏损

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