Eric回答（1）
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Robin Ma2019-10-14 17:41:58
Robin Ma同学你好，你的问法其实是不对的，98% 和 99% 的平均值才是尾部超过VAR的平均值，即ES，计算ES就是超过VAR（不含VAR）的数据的加权平均，因此题目让你算97%置信水平下的ES，那么自然要寻找98%和99%，这个即使在一级中也讲过，也是这么计算的。
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