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天堂之歌

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Eric2019-10-13 19:43:05

老师这道题目为什么没有μ？

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回答（1）

最佳

Robin Ma2019-10-14 17:39:04

同学你好，这一道题目是让你对衍生品进行求解VAR，因此使用的方法应该是delta normal或delta gama法，也就是一级里面的方法去计算，而且这里的风险因子是标的资产的价格的变化率，且没有告诉你初始收益率，因此默认μ就是等于0。

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