张同学2019-10-13 12:36:37
张同学“Systemic risk and correlation risk are highly dependent, but not significant” 请问这句话应该如何理解？感觉有点矛盾，两者高度依赖却又不显著。
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Robin Ma2019-10-14 17:28:42
Robin Ma同学你好，这句话的意思是系统性风险很容易引发相关性风险，但是这个引发的机制并不是一定会发生的，说了简单一点就是经济环境整体不好的时候，会出现大量的违约情况，这时候违约相关性就会上升，但是也有的时候违约相关性是不变的，甚至还会下降，只能说大部分情况下是这样的。
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是否可简单理解为A和B有correlation，但correlation的方向并不确定，可能负也可能正
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可以这么简单理解，只不过在大部分情况下，尤其是在危机时候是正相关的
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