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天堂之歌

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西同学2019-10-12 00:56:11

老师，请解释下黄线部分吧

回答（1）

Robin Ma2019-10-12 11:13:43

同学你好，这个考的就是隐含波动率的概念，因为lognormal法假定波动率是一个不变的常数，但是额quity的隐含波动率会更大，所以在股价很低的时候，隐含波动率会大于假定的不变的波动率，因此ES会更加大。

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