邢同学回答（1）
Cindy2019-10-11 18:09:46
Cindy同学你好，流动性的提高更高的体现在外部的信用增级，证券化产品的流入的现金流和流出的现金流可能出现期限或者偿付方式的不匹配，此时可能引发流动性风险，我们可以利用流动性增级方式进行覆盖，如通过利率互换将不同的付息方式和不同的付息期进行调整，减少流动性风险。
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老师您好 问个别的问题 我下面图片里的 计算本期pinciple prepayment 的时候。 为什么32million没有减去本期scheduled pinciple payment啊
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这个清楚点
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同学你好，你问的这是一级的题目吧，其实一级和二级的知识点虽然没有变，但是公式却变化了，一级的算prepayment的时候，是拿balance*SMM的，二级的话，会更加具体，是拿（balance-sceduled）*SMM的
所以，就出现区别了
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没有啊老师 我是一二级连报的 都是balance减去scheduled principle payment的啊
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同学你好，老师讲课的时候都是以二级学到的公式为主的，所以一级的那个比较简单的公式你没有学过，……
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哦好的 谢谢老师
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老师 能解释下308题吗
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老师 那个公司fwd rate =future rate-1/2varianceT1T2 说明远期利率一般低于期货的 是在underlying 与利率之间呈现什么关系的时候符合这个公式
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同学你好，根据网校后台答疑的提问规则，原则上一次提问对应的是一道题目的，可以追问，如果是问新的问题的话，还得麻烦你重新提出一个问题哦，实在是不好意思，麻烦啦……
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