Pyer2019-10-10 13:24:08
Pyer请问这个neutral 方法求α用rp减去rB的时候benchmark为什么没有考虑rf呢？α可以等于Rp减去β（Rb-Rf）吗
回答（1）
Cindy2019-10-10 17:17:06
Cindy同学你好，neutral 方法求α用rp减去rB的时候benchmark为什么没有考虑rf呢？
其实是考虑了Rf之后的结果，你这样想呀，投资组合可以产生无风险资产的收益，benchmark也可以产生无风险资产的收益，两个减一减，无风险资产的收益不是天然的就被减去了嘛，因此，α不可以等于Rp减去β（Rb-Rf），直接减beta*Rb就可以了
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