梅同学2019-10-10 07:33:27
梅同学老师，请问一下portfolio investment这章中所涉及的Portfolio VAR是否仅涵盖市场风险？可以理解成市场风险的VAR？
回答（1）
Cindy2019-10-10 09:50:22
Cindy同学你好，根据传统的投资组合理论，做投资组合，一般我们只关心收益和风险，收益有一系列的收益衡量指标，而风险主要是借助VaR值来衡量，因此这个VaR是站在整个投资组合角度考虑的，综合层面的风险，当然了，这其中最主要的驱动因素还是市场风险，毕竟是投资嘛，市场风险肯定是主导的
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